發(fā)文機(jī)關(guān)銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司,中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2023年03月17日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年03月17日
效力級(jí)別部門行政許可批復(fù)
各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)：
為進(jìn)一步推動(dòng)銀行間外匯市場(chǎng)發(fā)展，防范清算風(fēng)險(xiǎn)，提高清算效率，經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)（匯綜復(fù)〔2022〕26號(hào)），銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海清算所）與中國外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱外匯交易中心）將于2023年3月20日起推出外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
可納入外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的交易包括在外匯交易中心平臺(tái)達(dá)成的外幣對(duì)詢價(jià)交易（包括RFQ、ESP和協(xié)商交易）及外幣對(duì)撮合交易。首階段支持EUR/USD、USD/JPY、USD/HKD、AUD/USD、GBP/USD 5個(gè)貨幣對(duì)的即期、遠(yuǎn)期、掉期交易。清算產(chǎn)品表具體如下：
注：1.符合中央對(duì)手清算范圍的RFQ、ESP、撮合交易自動(dòng)納入中央對(duì)手清算，參與機(jī)構(gòu)亦可通過外匯交易中心交易系統(tǒng)CFETS FX2017在協(xié)商交易模式下逐筆選擇清算方式。
2.起息日及清算日（起息日的前一日）落在人民幣假日的交易，不納入中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)。
二、 參與準(zhǔn)備
在參與本業(yè)務(wù)前，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)應(yīng)已成為銀行間外幣對(duì)市場(chǎng)會(huì)員，并完成以下準(zhǔn)備工作：
（一）外幣對(duì)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)申請(qǐng)
提交完整的、符合要求的申請(qǐng)材料,并完成業(yè)務(wù)測(cè)試等準(zhǔn)備工作。申請(qǐng)材料和業(yè)務(wù)流程可參考《銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南（第九版）》第十二章（詳見附件1）。
為便利市場(chǎng)機(jī)構(gòu)個(gè)性化訴求，本業(yè)務(wù)可按貨幣對(duì)申請(qǐng)清算業(yè)務(wù)權(quán)限，各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要進(jìn)行相應(yīng)申請(qǐng)。
（二）上海清算所客戶端權(quán)限配置
本業(yè)務(wù)涉及的客戶端新增功能已賦權(quán)至現(xiàn)有人民幣外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)清算會(huì)員“外匯詢價(jià)首席操作崗”。擁有該崗位權(quán)限的首席操作員可視情況對(duì)本機(jī)構(gòu)其他操作員完成客戶端權(quán)限配置。
（三）外匯交易中心交易后業(yè)務(wù)申請(qǐng)及系統(tǒng)配置
本業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)需向外匯交易中心申請(qǐng)開通相關(guān)外匯交易確認(rèn)服務(wù)，并于上線前在交易后處理平臺(tái)完成相關(guān)系統(tǒng)配置。
三、 收費(fèi)方案
外匯交易中心交易手續(xù)費(fèi)等維持現(xiàn)有收費(fèi)安排，上海清算所清算業(yè)務(wù)收費(fèi)方案詳見附件2。
四、 聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)參與申請(qǐng)（上海清算所）：
潘一如：021-23198983
業(yè)務(wù)相關(guān)咨詢（上海清算所）：
程婭婕：021-23198871
阮政卿：021-23198592
王葩柳：021-23198621
業(yè)務(wù)相關(guān)咨詢（外匯交易中心）：
鮑永康：021-38585707
柴葉茹：021-63298988-3510
徐因之：021-63298988-3292
風(fēng)控相關(guān)咨詢（上海清算所）：
魯 ?琦：021-23198634
羅亞洋：021-23198950
技術(shù)支持及咨詢（上海清算所）：
客服專線：021-23194765
技術(shù)支持及咨詢（外匯交易中心）：
李長(zhǎng)榮：021-38585723
特此通知。
銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
中國外匯交易中心
2023年3月17日
附件：1.銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南(第九版)
2.銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)收費(fèi)方案
附件1.銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南(第九版).pdf
附件預(yù)覽
附件2
外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)收費(fèi)方案
一、收費(fèi)項(xiàng)目
本業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目為清算費(fèi)及清算退出費(fèi)。
二、收費(fèi)對(duì)象
收費(fèi)對(duì)象為外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的清算參與者，向交易雙方收取清算費(fèi)，向申請(qǐng)清算退出的參與者收取清算退出費(fèi)。
三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)和繳費(fèi)幣種均為人民幣。
計(jì)費(fèi)公式為：外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)清算費(fèi)＝清算金額×清算費(fèi)率。不同清算品種的清算金額見下表：
清算品種
清算金額
外幣對(duì)即期、遠(yuǎn)期
交易本金金額（折人民幣）
外幣對(duì)掉期
近端
近端本金金額（折人民幣）× 0.5
遠(yuǎn)端
遠(yuǎn)端本金金額（折人民幣）× 0.5
不同期限的清算費(fèi)率見下表：
期限/存續(xù)時(shí)長(zhǎng)
清算費(fèi)率 (單位：百萬分之一)
即期
1.2
一周以內(nèi)（含）
1.2
一周至一個(gè)月（含）
3
一個(gè)月以上
5
外幣對(duì)掉期交易的清算費(fèi)率由遠(yuǎn)端交易期限決定。
對(duì)于清算退出的交易，按照存續(xù)時(shí)長(zhǎng)適用不同清算費(fèi)率，其余交易按照交易期限適用不同清算費(fèi)率。對(duì)于存續(xù)期間清算退出的交易收取100元/筆的清算退出費(fèi)。
四、費(fèi)用繳納
上海清算所于每季度第一個(gè)工作日通過客戶端將繳費(fèi)通知單發(fā)送至清算參與者。非清算會(huì)員應(yīng)繳納的清算費(fèi)用，由上海清算所向綜合清算會(huì)員收取。本業(yè)務(wù)可支持主動(dòng)扣收和主動(dòng)繳納，扣收日原則上為計(jì)費(fèi)季度后首月的25日，若為節(jié)假日則順延至下一工作日。
五、優(yōu)惠方案
本業(yè)務(wù)上線后至首個(gè)完整計(jì)費(fèi)季度免收相關(guān)費(fèi)用，第二個(gè)完整計(jì)費(fèi)季度相關(guān)費(fèi)用減半收取。
