發(fā)文機關(guān)銀行間市場清算所股份有限公司,中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2023年03月17日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年03月17日
效力級別部門行政許可批復(fù)
各市場機構(gòu)：
為進一步推動銀行間外匯市場發(fā)展，防范清算風(fēng)險，提高清算效率，經(jīng)國家外匯管理局批準（匯綜復(fù)〔2022〕26號），銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）與中國外匯交易中心（以下簡稱外匯交易中心）將于2023年3月20日起推出外幣對交易中央對手清算業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、 業(yè)務(wù)簡介
可納入外幣對交易中央對手清算業(yè)務(wù)的交易包括在外匯交易中心平臺達成的外幣對詢價交易（包括RFQ、ESP和協(xié)商交易）及外幣對撮合交易。首階段支持EUR/USD、USD/JPY、USD/HKD、AUD/USD、GBP/USD 5個貨幣對的即期、遠期、掉期交易。清算產(chǎn)品表具體如下：
注：1.符合中央對手清算范圍的RFQ、ESP、撮合交易自動納入中央對手清算，參與機構(gòu)亦可通過外匯交易中心交易系統(tǒng)CFETS FX2017在協(xié)商交易模式下逐筆選擇清算方式。
2.起息日及清算日（起息日的前一日）落在人民幣假日的交易，不納入中央對手清算業(yè)務(wù)。
二、 參與準備
在參與本業(yè)務(wù)前，市場機構(gòu)應(yīng)已成為銀行間外幣對市場會員，并完成以下準備工作：
（一）外幣對中央對手清算業(yè)務(wù)申請
提交完整的、符合要求的申請材料,并完成業(yè)務(wù)測試等準備工作。申請材料和業(yè)務(wù)流程可參考《銀行間市場清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南（第九版）》第十二章（詳見附件1）。
為便利市場機構(gòu)個性化訴求，本業(yè)務(wù)可按貨幣對申請清算業(yè)務(wù)權(quán)限，各市場機構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要進行相應(yīng)申請。
（二）上海清算所客戶端權(quán)限配置
本業(yè)務(wù)涉及的客戶端新增功能已賦權(quán)至現(xiàn)有人民幣外匯中央對手清算業(yè)務(wù)清算會員“外匯詢價首席操作崗”。擁有該崗位權(quán)限的首席操作員可視情況對本機構(gòu)其他操作員完成客戶端權(quán)限配置。
（三）外匯交易中心交易后業(yè)務(wù)申請及系統(tǒng)配置
本業(yè)務(wù)參與機構(gòu)需向外匯交易中心申請開通相關(guān)外匯交易確認服務(wù)，并于上線前在交易后處理平臺完成相關(guān)系統(tǒng)配置。
三、 收費方案
外匯交易中心交易手續(xù)費等維持現(xiàn)有收費安排，上海清算所清算業(yè)務(wù)收費方案詳見附件2。
四、 聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)參與申請（上海清算所）：
潘一如：021-23198983
業(yè)務(wù)相關(guān)咨詢（上海清算所）：
程婭婕：021-23198871
阮政卿：021-23198592
王葩柳：021-23198621
業(yè)務(wù)相關(guān)咨詢（外匯交易中心）：
鮑永康：021-38585707
柴葉茹：021-63298988-3510
徐因之：021-63298988-3292
風(fēng)控相關(guān)咨詢（上海清算所）：
魯 ?琦：021-23198634
羅亞洋：021-23198950
技術(shù)支持及咨詢（上海清算所）：
客服專線：021-23194765
技術(shù)支持及咨詢（外匯交易中心）：
李長榮：021-38585723
特此通知。
銀行間市場清算所股份有限公司
中國外匯交易中心
2023年3月17日
附件：1.銀行間市場清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南(第九版)
2.銀行間市場清算所股份有限公司外幣對交易中央對手清算業(yè)務(wù)收費方案
附件1.銀行間市場清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南(第九版).pdf
附件預(yù)覽
附件2
外幣對交易中央對手清算業(yè)務(wù)收費方案
一、收費項目
本業(yè)務(wù)收費項目為清算費及清算退出費。
二、收費對象
收費對象為外幣對交易中央對手清算業(yè)務(wù)的清算參與者，向交易雙方收取清算費，向申請清算退出的參與者收取清算退出費。
三、收費標準
本業(yè)務(wù)計費和繳費幣種均為人民幣。
計費公式為：外幣對交易中央對手清算業(yè)務(wù)清算費＝清算金額×清算費率。不同清算品種的清算金額見下表：
清算品種
清算金額
外幣對即期、遠期
交易本金金額（折人民幣）
外幣對掉期
近端
近端本金金額（折人民幣）× 0.5
遠端
遠端本金金額（折人民幣）× 0.5
不同期限的清算費率見下表：
期限/存續(xù)時長
清算費率 (單位：百萬分之一)
即期
1.2
一周以內(nèi)（含）
1.2
一周至一個月（含）
3
一個月以上
5
外幣對掉期交易的清算費率由遠端交易期限決定。
對于清算退出的交易，按照存續(xù)時長適用不同清算費率，其余交易按照交易期限適用不同清算費率。對于存續(xù)期間清算退出的交易收取100元/筆的清算退出費。
四、費用繳納
上海清算所于每季度第一個工作日通過客戶端將繳費通知單發(fā)送至清算參與者。非清算會員應(yīng)繳納的清算費用，由上海清算所向綜合清算會員收取。本業(yè)務(wù)可支持主動扣收和主動繳納，扣收日原則上為計費季度后首月的25日，若為節(jié)假日則順延至下一工作日。
五、優(yōu)惠方案
本業(yè)務(wù)上線后至首個完整計費季度免收相關(guān)費用，第二個完整計費季度相關(guān)費用減半收取。
